Concept information
Terme préférentiel
équation différentielle stochastique
Définition(s)
-
Une équation différentielle stochastique (EDS) est une généralisation de la notion d'équation différentielle prenant en compte un terme de bruit blanc. Les EDS permettent de modéliser des trajectoires aléatoires, tels des cours de bourse ou les mouvements de particules soumises à des phénomènes de diffusion. Elles permettent aussi de traiter théoriquement ou numériquement des problèmes issus de la théorie des équations aux dérivées partielles.
(Wikipedia, L'Encylopédie Libre, https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_diff%C3%A9rentielle_stochastique)
Concept(s) générique(s)
Concept(s) spécifique(s)
Traductions
-
anglais
URI
http://data.loterre.fr/ark:/67375/PSR-GQQBL99W-K
{{label}}
{{#each values }} {{! loop through ConceptPropertyValue objects }}
{{#if prefLabel }}
{{/if}}
{{/each}}
{{#if notation }}{{ notation }} {{/if}}{{ prefLabel }}
{{#ifDifferentLabelLang lang }} ({{ lang }}){{/ifDifferentLabelLang}}
{{#if vocabName }}
{{ vocabName }}
{{/if}}