Concept information
Terme préférentiel
processus de Lévy
Définition(s)
- En théorie des probabilités, un processus de Lévy, nommé d'après le mathématicien français Paul Lévy, est un processus stochastique en temps continu, continu à droite limité à gauche (càdlàg), partant de 0, dont les accroissements sont stationnaires et indépendants. Les exemples les plus connus sont le processus de Wiener et le processus de Poisson. (Wikipedia, L'Encylopédie Libre, https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_de_L%C3%A9vy)
Concept(s) générique(s)
Traductions
-
anglais
-
Lévy dynamics
-
Lévy flight
-
Lévy walk
URI
http://data.loterre.fr/ark:/67375/MDL-TV9J6CWJ-C
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